コラム;トレードアイディアの生み出し方今日はコラムですね。「トレードアイディアを生み出す!」方法について。 トレードアイディアとは、「ここをこうしたら、もしかしたら取れるんじゃないか!」というようなアイディアです。 ですが、アイディアがひらめくか?ひらめき方?(笑)という事は私が教えられる内容ではございません。 ここで教えるのは、もっと根本的なトレードアイディアを生み出す手順です。 つまりアイディアをひらめいたけれども、それがお蔵入りになるのか、それとも実際に使えるのか。 それを分けてしまう、いわば「基本」です。 当たり前だと思っていましたが、書き終えてみて読んでみたら 「役立つ!という方もおられるのではないか?」と感じております。 自分の手法がまだ定まっていない方には特にそうでしょう。 それに、「基本中の基本であっても、まとめてみる」というのも大事な事かも知れません。 意外にこうして書き出してみると、基本が如何に重要なのかに気が付かされるものです。 当たり前すぎるほど、当たり前の事ですがやはり重要な事です。 これから書いていきますのは根本的なトレードアイディアの生み出し方。 そして トレードアイディアが浮かんだ時・・・、その前に考えるべき順序です。 この順序を抜かしたり、最後の項目だけをやっている方が多いような気がしています。 それだと、使えないアイディア止まりのアイディア・・・で終わってしまうでしょう。 1.トレードアイディアが浮かんだ時トレードアイディアというと、「どうやってこの値動きを捉えられるのか?」という発想から 生まれる事がほとんどです。 まずは値動きがあり、取りたい値動きがある。 例えば大きな上昇トレンド。 これを見て、「何とか、取れないかなー」と考える。 そこから全ては始まるわけです。 (※または、「この動きは何だろう?」と考える事から生まれる場合もあります。 私の場合はほとんどこっちで、不可解な動きの裏にある真実を探っています。「何が機能しているのか?」と。) ① 「どうしても大きな流れを取りたい!」だから、 移動平均線を出して、100日移動平均線を割れない限り建玉は決済しない! というルールを作ったとします。 けれども意外にもごちゃごちゃした値動きが続いて、 もう何か月も100日移動平均線をローソク足がブレイクしては戻り、 今度は下にブレイクしては戻りを繰り返している。 すると、「これじゃあ取れないなー」という事に気が付いてきたりします。 なぜならそれは持ち合い相場でトレンドが出ていない時期なので そもそもその「大きな流れ」がないので(笑)、取れるはずもないのです。 本来その期間中は、損切りを繰り返したとしても、いつか伸びる時が来るまで待つしかない。 もしトレンドを取りたいなら、持ち合いの期間は耐えなければいけないのです。 辛くても続けなければいけない。 これを回避しようとすると、・・・ ② 今度は「持ち合い相場で何とか利益を出す方法はないかなー」という事を考え始めます。 「そうか、じゃあボリンジャーバンドの2σと-2σのどちらかへ達したら逆張りして、戻りを取ろう!」 なんてアイディアが生まれ、意外にも上手くいって(!)、持ち合い相場で利益が出始めました。 ③ そうしたら、いつかトレンドが発生した時 最初から欲しかったはずの「大きな流れ」を取り逃がす事に・・・。 それだけでなく、 2σ(シグマ)で逆張りをしているものだから、損失まで膨らませていたりもする。 (笑) 2.トレードアイディアの明と暗見過ごしがちな問題はそこなのです。 必ず、有利な相場展開と不利な展開があります。 トレードアイディアを作る時に一番考えるべきなのは、これ。 「上手くいかない時にどうするのか?」です。 A. 最大ドローダウンはいくらなのか。つまり、 「何回損切りに合っても耐えられるのか?」この疑問を解決しておかなければなりません。 B. ここに 勝率と、利食いの値幅と損切りまでの値幅のバランスが登場します。 リスクリワード1:2の割合で(損切り幅に対して利幅が2倍で)勝率が50%なら、もちろん 資金は増えていくという事になりますが、なかなかそうはいかないでしょう。 先ほども書いたように、相場展開が自分のトレード手法に不利な状況が続いた場合、 勝率は極端に下がるからです。 トレンドを追いかけて、永遠にトレンドが出なかった場合・・・ 損切り続きでいずれ破産です。 単純に言えばそういう事です。 かといって、「持ち合い相場はこのルール、トレンド中にはこのルール」。 なんて器用に出来るでしょうか? それも先ほどの例でも失敗だったように、難しい話です。 C. そこで一番重要なもの。 それは 「サイズ」です。 総資金に対して枚数が小さい場合、 損切りを繰り返してもトレードは続けられる。 損切りに耐えているのであればいずれトレンドが発生した時に、 大きな流れに今度こそ乗る事が出来るのです。 逆にサイズが大きすぎれば、連続する損切りに耐えられず そのトレードは破たんするという事です。 ドローダウンのサイズを減らす。 ポジションのサイズを下げる事で、ドローダウン自体を根本的に小さく出来る。 だからこそ、損切りは総資金に対して2%とか3%以内に収める。 実はそこが前提としてあって、トレードアイディアは作るべきだという事です。 言い方を変えれば 「損失までの値幅と枚数。その二つのバランス」です。 枚数が小さければ、損切りまでの値幅が大きくても 損失自体はそれほど大きなものにはなりません。 損切りまでの値幅が小さければ、枚数が多少大きくても 損失自体はそれほど大きなものにはなりません。 これがバランスです。 3.トレードアイディアを考える順序「「損失が小さければドローダウンが続いてもトレードは続けられる」
という話でしたので、まずはそこからスタートという事になります。 ① トレードを続けられるように損失をコントロールする。 ② それから、「損失に対して利幅を何倍取るのか?」を考える。 5PIPSの損切りで、100PIPS の利幅だったらそりゃあ、リスクリワード1:20ですから(笑)、 よほど負け続けない限り、トレードは続けられるでしょう。 ただ、5PIPS の損切りでも枚数をMAXでつぎ込んでいれば 資金は破たんするかも知れません。 結局はそういう事なのです。 資金管理の話がまず大前提としてあって、やっとそれから どのインジケーターやラインを使って、どの規模の値幅を 取りに行くのか。 という話を出来るようになるのです。
③そして次に、自分の考えたトレードアイディアは、どんなシーンで優位性があるのか。 これを考える事になります。
押し目で買っていく逆張りなのか。ブレイクで買っていく順張りなのか。 これも、どんなシーンで優位性があるのか、という話です。 ④最後に、何を使ってエントリーサイン/エグジットのサインとするのか。 そのシーンとは、セットアップに話は似ています。 エントリーする条件が整ったのを確認してから何らかのサインで買っていく、という事です。
状況が整っていて、そこで何らかのサインで買っていくわけです。 上昇トレンド継続中に売るのは難しいけれど、 下落トレンドなら成功率は高いですよね! とまあ、大体そんな流れになりますので まずは 資金管理で破産しない事。 そして 勝率と利幅、損切り幅のバランスを考える事。 その上で、 自分にエントリー出来る損切り幅と枚数を決める事。 それから 値動きの中でどのシーンで通用する手法なのかを考える事。 最後に 何を使ってどうエントリーエグジットしていくのかを考える事。 なのですが、この最後のところだけを考えている方が もしかしたら多いのでは? 大事なのはそこではないのですけどね。 そもそも・・・
当たり前の話なのですが、基本を少しまとめてみました。 書き殴りなので、読みにくかったり適当なところが あったりするかと思いますが、ご容赦下さい。 それではまた。 |
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2 月 2022
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