トレードアイディアの生み出し方

コラム；トレードアイディアの生み出し方

今日はコラムですね。「トレードアイディアを生み出す!」方法について。
トレードアイディアとは、「ここをこうしたら、もしかしたら取れるんじゃないか！」というようなアイディアです。
ですが、アイディアがひらめくか？ひらめき方？（笑）という事は私が教えられる内容ではございません。

ここで教えるのは、もっと根本的なトレードアイディアを生み出す手順です。
つまりアイディアをひらめいたけれども、それがお蔵入りになるのか、それとも実際に使えるのか。
それを分けてしまう、いわば「基本」です。

当たり前だと思っていましたが、書き終えてみて読んでみたら
「役立つ！という方もおられるのではないか？」と感じております。
自分の手法がまだ定まっていない方には特にそうでしょう。

それに、「基本中の基本であっても、まとめてみる」というのも大事な事かも知れません。
意外にこうして書き出してみると、基本が如何に重要なのかに気が付かされるものです。
当たり前すぎるほど、当たり前の事ですがやはり重要な事です。

これから書いていきますのは根本的なトレードアイディアの生み出し方。
​そして
トレードアイディアが浮かんだ時・・・、その前に考えるべき順序です。

この順序を抜かしたり、最後の項目だけをやっている方が多いような気がしています。
それだと、使えないアイディア止まりのアイディア・・・で終わってしまうでしょう。

1.トレードアイディアが浮かんだ時

トレードアイディアというと、「どうやってこの値動きを捉えられるのか？」​という発想から
生まれる事がほとんどです。

まずは値動きがあり、取りたい値動きがある。

例えば大きな上昇トレンド。
これを見て、「何とか、取れないかなー」と考える。
​そこから全ては始まるわけです。

（※または、「この動きは何だろう？」と考える事から生まれる場合もあります。
私の場合はほとんどこっちで、不可解な動きの裏にある真実を探っています。「何が機能しているのか？」と。）

①
「どうしても大きな流れを取りたい！」だから、
移動平均線を出して、100日移動平均線を割れない限り建玉は決済しない！
というルールを作ったとします。

けれども意外にもごちゃごちゃした値動きが続いて、
もう何か月も100日移動平均線をローソク足がブレイクしては戻り、
今度は下にブレイクしては戻りを繰り返している。

すると、「これじゃあ取れないなー」という事に気が付いてきたりします。
なぜならそれは持ち合い相場でトレンドが出ていない時期なので
そもそもその「大きな流れ」がないので(笑)、取れるはずもないのです。

本来その期間中は、損切りを繰り返したとしても、いつか伸びる時が来るまで待つしかない。
もしトレンドを取りたいなら、持ち合いの期間は耐えなければいけないのです。
辛くても続けなければいけない。
これを回避しようとすると、・・・

②
今度は「持ち合い相場で何とか利益を出す方法はないかなー」という事を考え始めます。

「そうか、じゃあボリンジャーバンドの2σと－2σのどちらかへ達したら逆張りして、戻りを取ろう！」
なんてアイディアが生まれ、意外にも上手くいって（！）、持ち合い相場で利益が出始めました。

③
そうしたら、いつかトレンドが発生した時
最初から欲しかったはずの「大きな流れ」を取り逃がす事に・・・。
それだけでなく、
2σ（シグマ）で逆張りをしているものだから、損失まで膨らませていたりもする。
(笑)
​

2.トレードアイディアの明と暗

見過ごしがちな問題はそこなのです。

必ず、有利な相場展開と不利な展開があります。

トレードアイディアを作る時に一番考えるべきなのは、これ。
​
「上手くいかない時にどうするのか？」です。

A.
最大ドローダウンはいくらなのか。つまり、
「何回損切りに合っても耐えられるのか？」この疑問を解決しておかなければなりません。

B.
ここに
勝率と、利食いの値幅と損切りまでの値幅のバランスが登場します。

リスクリワード1：2の割合で（損切り幅に対して利幅が2倍で）勝率が50％なら、もちろん
資金は増えていくという事になりますが、なかなかそうはいかないでしょう。

先ほども書いたように、相場展開が自分のトレード手法に不利な状況が続いた場合、
勝率は極端に下がるからです。

トレンドを追いかけて、永遠にトレンドが出なかった場合・・・
損切り続きでいずれ破産です。

​単純に言えばそういう事です。

かといって、「持ち合い相場はこのルール、トレンド中にはこのルール」。​
なんて器用に出来るでしょうか？
それも先ほどの例でも失敗だったように、難しい話です。

C.
そこで一番重要なもの。

それは
「サイズ」です。

総資金に対して枚数が小さい場合、
損切りを繰り返してもトレードは続けられる。

損切りに耐えているのであればいずれトレンドが発生した時に、
大きな流れに今度こそ乗る事が出来るのです。

逆にサイズが大きすぎれば、連続する損切りに耐えられず
そのトレードは破たんするという事です。

ドローダウンのサイズを減らす。
ポジションのサイズを下げる事で、ドローダウン自体を根本的に小さく出来る。
だからこそ、損切りは総資金に対して2％とか3％以内に収める。

実はそこが前提としてあって、トレードアイディアは作るべきだという事です。
言い方を変えれば
「損失までの値幅と枚数。その二つのバランス」です。

枚数が小さければ、損切りまでの値幅が大きくても
損失自体はそれほど大きなものにはなりません。

損切りまでの値幅が小さければ、枚数が多少大きくても
損失自体はそれほど大きなものにはなりません。

これがバランスです。

3．トレードアイディアを考える順序

「「損失が小さければドローダウンが続いてもトレードは続けられる」
という話でしたので、まずはそこからスタートという事になります。

①
トレードを続けられるように損失をコントロールする。

②
それから、「損失に対して利幅を何倍取るのか？」を考える。
５PIPSの損切りで、１００PIPS の利幅だったらそりゃあ、リスクリワード1:20ですから(笑)、
よほど負け続けない限り、トレードは続けられるでしょう。

ただ、５PIPS の損切りでも枚数をMAXでつぎ込んでいれば
資金は破たんするかも知れません。

結局はそういう事なのです。

資金管理の話がまず大前提としてあって、やっとそれから
どのインジケーターやラインを使って、どの規模の値幅を
​取りに行くのか。
という話を出来るようになるのです。

• エントリーポイントはどこなのか。
  (押し目なのか,ラインブレイクなのか,etc)
• エグジットはどこなのか。
  (ラインを割れた時なのか、伸び切った先で利食うのか)

そんな事を考えるのはその後。

③そして次に、自分の考えたトレードアイディアは、どんなシーンで優位性があるのか。
これを考える事になります。

1. 持ち合いに強いけれどトレンドは取れないのか。
2. トレンドは取れるけど持ち合いに弱いのか。
3. 持ち合いで一定枚数を利食い、トレンドは一部残して放置するのか。

押し目で買っていく逆張りなのか。ブレイクで買っていく順張りなのか。
これも、どんなシーンで優位性があるのか、という話です。

④最後に、何を使ってエントリーサイン/エグジットのサインとするのか。
そのシーンとは、セットアップに話は似ています。
エントリーする条件が整ったのを確認してから何らかのサインで買っていく、という事です。

1. 例えば、上昇トレンド継続中の高値ブレイクをサインとする、とか。
2. 下落トレンド継続中の100日移動平均線より下に値位置がある時に
   10日移動平均線を下回った時。とか。
3. 上昇トレンド継続中の何％下落した時に
   細かい時間足でも売り目標を達成した時の押し目を買う、とか。
4. 上昇の目標値へまだ到達していない状態で、
   細かい時間軸で高値ブレイクやラインブレイクを買う、とか。

状況が整っていて、そこで何らかのサインで買っていくわけです。
上昇トレンド継続中に売るのは難しいけれど、
下落トレンドなら成功率は高いですよね！

とまあ、大体そんな流れになりますので

まずは
資金管理で破産しない事。
そして
勝率と利幅、損切り幅のバランスを考える事。
その上で、
自分にエントリー出来る損切り幅と枚数を決める事。
それから
値動きの中でどのシーンで通用する手法なのかを考える事。
最後に
何を使ってどうエントリーエグジットしていくのかを考える事。

なのですが、この最後のところだけを考えている方が
もしかしたら多いのでは？


大事なのはそこではないのですけどね。
そもそも・・・

1. 資金が破たんしないか？
2. 続けたら勝てる資金バランスなのか？
3. アップトレンドなのか？お得意のシーンなのか？

これらの前提が出来ていての、売買ルール。


当たり前の話なのですが、基本を少しまとめてみました。
書き殴りなので、読みにくかったり適当なところが
あったりするかと思いますが、ご容赦下さい。


それではまた。

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