ロジカルに考えれば答えは出る

ロジックとは

今日のコラムは、『ロジカルに考えれば答えは出る』です。

ロジックとは、トレードにおいて売買戦略と呼ぶ事も出来ますが

• どこで買って、どこで出るか。
• または、値動きのどこがポイントでその後伸びるのか。
• チャート形状や、インジケーター、ラインなどでエントリーしたとして
  その後、勝つ確率が何％で、負ける確率が何％なのか。
• エグジットの時に、損切りとなるのかまたは利食いとなるのか。

​それらの確率を踏まえた上で
枚数、利幅、損切り幅を考えておくという事です。

分かり易くご説明します。

検証されていますか？

あなたの売買戦略の、そのポイントでエントリーした場合の勝率は何％でしょうか。

正確にはもちろん分かりません。
毎回相場は違いますから。

しかし、いつもそうなる、というパターンでエントリーするのであれば
その「いつも」とは大体何％なのでしょうか。

例えば、80％勝てるとします。

エントリーポイントからエグジットポイントと決めているところまで行く確率。
エントリーポイントから利食いなのか、損切りなのか。
その勝利の確率は80％。負けが20％。

一回の負けで、1万円損をする設定にするとしましょう。
ドローダウンが続き、負けが10回連続で続いたら10万円損をします。

ですが、80％の確率で勝てるという事であれば
100回トレードした時に、80回勝てる事になります。
そして20回負けます。

利幅と損切り幅が同じで計算すると、
80万円利益を出して、20万円損をしますので60万円の利益が出ます。

そう。

そこなのです。

何故検証が必要なのか？というと、

勝てる確率が何％、だから
一回の損失とドローダウンを計算して耐えられる枚数（資金に対して20回ドローダウンに耐えられるとベター）で
利幅と損切り幅の設定をする必要があるからです。

トレンドフォローでは、勝率80％という事はないでしょう。
利食いを伸ばせば伸ばすほど、反転して戻ってくる可能性が高くなります。
一旦は伸びたとしても、また戻る。

その前に、利食いするのか、または待つのか。
その選択を常に迫られるわけですが、資金配分と自分が貫くスタイルが正しければ
それはそれでいいと思うのです。

勝率が高い80％で勝てるところでいつも利食いをするよ、と。
であれば、それに合わせた枚数を。

勝率が30％になったとしても、長く取る！であれば、
70％の負けに合わせた損切り設定と、枚数を。

それぞれ戦略を組む必要があります。


デイトレーダーと、長期保有では持つべき枚数が違うという事です。


また、小さく買ったとしても長く値幅を出せば利益は出ます。
そして、次の買い場で買い増しをした場合、
利益は最終的には伸ばす事が出来ます。

小さく買っておき、
次のエントリーポイントで買う時には利幅が出ていますので
一回一回のリスクは小さくなります。

逆に、一発で儲けようと
無茶な枚数でエントリーしてしまうと、それが自分の資金に対して
必要以上の損失設定であった場合、トレードは破たんします。

常にロジカルに。
買うべき枚数、買うべきポイント、持っておくべき期間で。


なお、上にも書きましたが
完璧に勝率を測る事は難しいです。
大体何％でOKです。

そのエントリーポイントでは
例えば4時間足では陽線が連続している中で30分足の高値ブレイクで買いエントリーする。
市場はドル円。

とか。例は適当ですが。（笑）

​上げから3割戻したら買う。時間軸は日足。一日上げたら利食いする。
または2割のところまで保有する。

とか。
本当に適当に言っていますが
何かしらのエントリーエグジットポイントの、勝率がある程度高いところで
トレードルールを組み立て、それに合わせた枚数を計画しましょう！

​それではまた。

P.S.

この話に適応した動画はこちら『利益の方程式』